多因儿子择时初探.PDF 16页

2019-04-10 09:26

  [Table_MainInfo] 金融工程切磋 证券切磋报告

  金融工程专题报告 2017 年02 月14 日

  [Table_Title]

  相干切磋 多因儿子择时初探

  [Table_ReportInfo]

  《从最父亲募化骈合因儿子单期IC 角度看因儿子

  权重》2017.02.14 [Table_Summary]

  《因儿子视角的资产配臵系列二高相干资 投资要点:

  产配臵中的因儿子预算》2017.01.26

  《因儿子视角的资产配臵系列壹 高相干资

  产配臵中的因儿子投降维与构成优募化》 ? 单因儿子择时判佩。单因儿子择时境地拥有效性的判佩对立较为骈杂:却经度过检验不一

  2017.01.25 择时境地下,IC 前言列能否存放在清楚差异到来终止判佩。从 2010 年底到2017 年 1

  月份的情景到来看,反转、摆荡比值和 Beta 因儿子在初期市场下跌时体即兴最优;而市

  值、换顺手比值因儿子则在初期市场下跌时体即兴最好。余外面,从单因儿子的择时效实中也

  却看出产,择时境地的拥有效性会天天间铰移而产生变募化,故此因儿子择时模具本身,

  [Table_AuthorInfo] 也应天天间变募化而动态终止调理。

  ? 多因儿子模具择时检成方法初探。多因儿子模具的择时,即判佩动态权重相干于动态

  权重能否存放在清楚优势,却概括如次两个目的动态终止判佩:壹是动态权重和静

  态权重之间的距退;二是以动态权重为基础,所违反掉落的择时境地下的骈合 IC 和

  无条约束全范本下的骈合IC 能否存放在清楚差异。

  ? 多因儿子模具择时运用。基于上述多因儿子模具择时检成方法,当前检验出产对立拥有效

  的择时境地拥有:(1 )市场收缩量下跌时,却适当添加以市值、反转因儿子的权重;减小

  剖析师:冯佳睿 换顺手比值、摆荡比值因儿子权重;(2 )年底VS 岁末了:岁末了,却适当添加以反转、换顺手比值、

  摆荡比值因儿子的权重,减小市值因儿子权重(接近于0 );年底,却适当添加以市值、杠

  Tel:(021)23219732

  杆因儿子权重,减小反转、换顺手比值和摆荡比值的权重。

  Email:fengjr@

  证明:S0850512080006 ? 风险提示。市场体系性风险、模具误设风险、拥有效择时要斋变募化风险。

  剖析师:罗蕾

  Tel:(021)23219984

  Email:ll9773@

  证明:S0850516080002


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